Lịch sử hình thành và phát triển của Kinh tế lượng

Kinh tế lượng ra đời từ nhu cầu giải quyết sự tích tụ khổng lồ của thông tin thống kê mà các cách xử lý dữ liệu cũ không thể tổ chức một cách khoa học. Mặc dù các kỹ thuật xử lý dữ liệu đa biến đã xuất hiện từ cuối thế kỷ 19 (như công trình của Yule năm 1899), nhưng thuật ngữ và kỷ nguyên kinh tế lượng thực sự bắt đầu vào đầu thập niên 1930

• Các nhà kinh tế như Léon Walras và Irving Fisher bắt đầu mô hình hóa kinh tế bằng toán học và các ông cũng nhận ra cần dữ liệu thực nghiệm để kiểm chứng lý thuyết

Tuy nhiên, giai đoạn này chưa có phương pháp thống kê đủ mạnh và kinh tế vẫn mang tính lý thuyết thuần túy. Đặc trưng của giai đoạn này là Kinh tế học kết hợp với toán học nhưng chưa có kinh tế lượng thực sự.

•  Năm 1944, Trygve Haavelmo công bố "Cách tiếp cận xác suất trong kinh tế lượng - The Probability Approach in Econometrics ", tạo ra một cuộc cách mạng về phương pháp luận, giúp các nhà kinh tế học chuyển từ chuyển từ kinh tế lượng “mô tả” sang kinh tế lượng suy luận hiện đại, nghĩa là  chuyển từ đo lường các tham số đơn thuần sang kiểm định các giả thuyết lý thuyết một cách chặt chẽ.

• Trong giai đoạn này, vấn đề xác định mô hình (identification) được hệ thống hóa.

• Các phương pháp Maximum Likelihood Estimation (MLE) và Limited Information Maximum Likelihood (LIML) được phát triển.

• Tjalling Koopmans đóng vai trò quan trọng trong lý thuyết hệ phương trình đồng thời.

• Vấn đề nội sinh được nhận diện rõ ràng. Các phương pháp ước lượng 2SLS (Two-Stage Least Squares), 3SLS (Three-Stage Least Squares) được ra đời.

• Phát triển các kiểm định t-test, F-test trong hồi quy

• Các nghiên cứu về heteroskedasticity (phương sai thay đổi), autocorrelation (tự tương quan) lần lượt được đề xuất và công nhận

• Tuy nhiên, cuối giai đoạn này, các mô hình lớn bị chỉ trích là thiếu nền tảng vi mô, dự báo kém trong bối cảnh biến động kinh tế. Những chỉ trích này đặt nền  cho phê phán Lucas (1976) và kinh tế lượng vi mô hiện đại