Kinh tế lượng dành cho NCS - 2024 đợt 1

• Thời gian:   7h10 - 10h40 sáng Chủ Nhật, từ 14/07/2024 đến 27/10/2024

• Địa điểm:     Phòng B2-403, cơ sở B - Đại học Kinh tế TP.HCM, số 279, Nguyễn Tri Phương, Quận 10

• Chủ đề 1: Giới thiệu nội dung học

• Chủ đề 2: Kiểm định hệ số hồi quy: F-test, Wald test, LR test, LM test 

• Chủ đề 3: Các phương pháp ước lượng tham số: Least square, Method of moments và MLE

• Chủ đề 4: Bootstrapping (re-sampling)

• Chủ đề 5: Hồi quy với biến phụ thuộc bị giới hạn: Trường hợp hồi quy với biến phụ thuộc nhị phân (Modelling Binary Outcomes)

• Chủ đề 6: Điểm xu hướng và phương pháp DID (Propensity Match Score and Difference-in-Difference)

• Chủ đề 7: Hồi quy với biến phụ thuộc bị giới hạn: Dữ liệu bị lọc và dữ liệu bị xén cụt (Censored and Truncated Data)

• Chủ đề 8: Tính chệch do chọn mẫu và phương pháp Heckman 2 bước (Sample Selection Bias and Heckman 2 steps)

• Chủ đề 9: Hồi quy với ước lượng co: Hồi quy Lasso và Hồi quy Ridge (Shrinkage regression: Lasso and Ridge regression) 

• Chủ đề 10: Monte-Carlo methods (Simulation)

Sách

GIỚI THIỆU CHUNG

1. Greene, W.  H., (2003). Econometric Analysis. W. Greene. Fifth edition.  Pearson Education. (link)

2. Verbeek, M. (2008). A guide to modern econometrics. John Wiley & Sons. (link)

3. Angrist, J. D., & Pischke, J. S. (2009). Mostly harmless econometrics: An empiricist's companion. Princeton university press. (link) - Link tài liệu liên quan (link) 

4. Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2010). Microeconometrics using stata (Vol. 2). College Station, TX: Stata press. (link)

5. 
   

HỒI QUY VỚI BIẾN PHỤ THUỘC BỊ GIỚI HẠN

1. Long, J. S., & Freese, J. (2006). Regression models for categorical dependent variables using Stata (Vol. 7). Stata press. (link)

2. Martin, P. (2022). Regression models for categorical and count data. (link)

Các bài báo